另类交易策略系列之十三：基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究.pdf
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燕汝贞、高伟编著的《基于市场微观结构理论的算法交易策略研究》首先介绍算法交易的基本概念、
起源以及优势特色，并对证券市场微观结构的相关概
念与理论进行阐述；其次，介绍算法交易策略的交易成本构成情况，研究各种交易成本的度量方法，并深入分析市场冲击成本的度量方法和影响因素；最后，针对投资者具体证券市场环境，构建相应的算法交易策略模型，给出最优的算法交易策略。相关研究成果，一方面为快速兴起的算法交易提供了新的理论基础
，丰富和发展了现有算法交易的相关理论和方法；另一方面也为监管层的日常监管提供了重要参考依据，进而可促进我国证券市场的健康持续发展。
本书可供经济学、管理学等相关学科的高等院校师生，从事量化投资和算法交易的专业人员、证券市
场监管者以及对算法交易和量化投资感兴趣的读者等人员阅读参考。
